Eurex opções de ações individuais

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A. Single Stock Futures: Introdução de SSFs na Altice SA, ENEA SA, NN Group NV, Royal Dutch Shell Reg. Sh. A, SFS Group AG, SLM Solutions Group AG e Unilever NVB Equity options: Introdução de uma opção de equivalência patrimonial no SFS Grupo AG.

No. 155/2014 A. Futuros de ações individuais: introdução de SSFs na Altice SA, ENEA SA, NN Group NV, Royal Dutch Shell Reg. Sh. A, SFS Group AG, SLM Solutions Group AG e Unilever NVB Equity options: Introdução de uma opção de equivalência patrimonial no SFS Group AG.

O Conselho de Administração da Eurex Deutschland e o Conselho Executivo da Eurex Zürich AG tomaram as seguintes decisões a partir de 16 de julho de 2014:

1. Introdução do Futuro Único de Ações na Altice S. A., ENEA S. A., NN Group N. V., Royal Dutch Shell Reg. Sh. A, SFS Group AG, SLM Solutions Group AG e Unilever N. V.

2. Introdução de uma opção de equivalência patrimonial no SFS Group AG.

O número mínimo de contratos negociáveis ​​para os Serviços de Entrada Eurex será um contrato.

Introdução ao Single Stock Futures.

Os futuros simples de ações (SSFs) são contratos entre dois investidores. O comprador promete pagar um preço específico por 100 ações de uma única ação em um ponto futuro predeterminado. O vendedor promete entregar o estoque ao preço especificado na data futura especificada. Continue lendo para aprender tudo sobre futuros de ações únicas e descubra se este veículo de investimento poderia funcionar para você.

Os futuros em ações individuais foram negociados na Inglaterra e em vários outros países há algum tempo, mas nos Estados Unidos, a negociação desses instrumentos foi proibida até recentemente. Em 1982, um acordo entre o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), John S. R. Shad e Philip Johnson, presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), proibiram a negociação de futuros em ações individuais. O Acordo Shad-Johnson foi ratificado pelo Congresso no mesmo ano. Embora o acordo tenha sido originalmente destinado a ser uma medida temporária, ele durou até 21 de dezembro de 2000, quando o presidente Bill Clinton assinou o Commodity Futures Modernization Act (CFMA) de 2000.

De acordo com a nova lei, a SEC e o CFMA trabalharam em um plano de compartilhamento de jurisdição e os SSFs começaram a operar em novembro de 2002. O Congresso autorizou a Associação Nacional de Futuros a atuar como a organização de auto-regulação para os mercados futuros de segurança.

Inicialmente, os SSFs começaram a operar em dois mercados dos EUA: OneChicago e o NQLX. Em junho de 2003, no entanto, a Nasdaq transferiu a participação de sua participação no NQLX para o London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Então, em outubro de 2004, o NQLX consolidou seus contratos com os da OneChicago, deixando essa organização como o principal mercado de negociação de SSFs.

A Options Clearing Corporation ou a Chicago Mercantile Exchange (de propriedade do CME Group) liberam negociações em contratos SSF. A negociação é totalmente eletrônica através do sistema GLOBEX® da Mercantile Exchange ou do sistema Chicago Board of Options Exchange chamado CBOE direct ®.

O Contrato Único de Futuro de Ações.

Cada contrato SSF é padronizado e inclui as seguintes especificações básicas:

Tamanho do contrato: 100 ações do ciclo de expiração do estoque subjacente: quatro meses de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro. Além disso, dois meses em série são os próximos dois meses que não são expirações trimestrais. Tick ​​Tamanho: 1 centavo X 100 partes = $ 1 Horário de negociação: 8:15 a. m. a 3 p. m. CST (em dias úteis) Último dia de negociação: Terceira sexta-feira do mês de vencimento Requisito de margem: geralmente 20% do valor de caixa do estoque.

Os termos do contrato exigem a entrega de estoque pelo vendedor em um horário futuro especificado. No entanto, a maioria dos contratos não está sujeita à expiração. Os contratos são padronizados, tornando-os altamente líquidos. Para sair de uma posição aberta comprando, o investidor simplesmente assume uma posição curta e compensadora (vende). Por outro lado, se um investidor vendeu (curto) um contrato e deseja fechá-lo, ele ou ela compra (vai por muito tempo) o contrato de compensação.

Quando um investidor tem uma conta de margem longa em estoque, ele ou ela está emprestando parte do dinheiro para comprar ações, usando o estoque como garantia.

Em um contrato SSF, o depósito de margem é mais um depósito de boa fé, que a corretora detém para a liquidação do contrato. O requisito de margem em um SSF aplica tanto para compradores quanto para vendedores.

O requisito de 20% representa o requisito inicial e de manutenção. Em um contrato SSF, o comprador (longo) não emprestou dinheiro e não paga juros. Ao mesmo tempo, o vendedor (curto) não emprestou estoque. O requisito de margem para ambos é o mesmo. O 20% é uma porcentagem de mandato federal, mas a corretora individual pode exigir fundos adicionais.

O requisito de margem para SSFs é contínuo. Todo dia útil, o corretor calculará o requisito de margem para cada posição. O investidor será obrigado a lançar fundos de margem adicionais se a conta não atender ao requisito de margem mínima.

Em um contrato SSF no estoque X com um preço de US $ 40, tanto o comprador como o vendedor têm uma margem de exigência de 20% ou US $ 800. Se o estoque X for até US $ 42, a conta do contrato longo é creditada com $ 200 ($ 42- $ 40 = $ 2 X 100 = $ 200), e a conta do vendedor é debitada pelos mesmos $ 200. Isso indica que os investidores em SSF devem ser muito vigilantes - eles devem acompanhar os movimentos do mercado. Além disso, a margem exata e os requisitos de manutenção da corretora de um investidor são questões fundamentais que devem ser consideradas na determinação da adequação dos investimentos da SSF.

Especulação - Trading Single Stock Future Contracts.

Nota: por simplicidade, usaremos um contrato e os 20% básicos. Comissões e taxas de transação não são levadas em consideração.

Suponha que um investidor seja otimista no estoque Y e vai um longo contrato SSF de setembro no estoque Y em US $ 30. Em algum momento do futuro próximo, o estoque Y está negociando em US $ 36. Nesse ponto, o investidor vende o contrato em US $ 36 para compensar a posição longa aberta e faz um lucro bruto de $ 600 no cargo.

Este exemplo parece simples, mas vamos examinar os negócios de perto. O requisito de margem inicial do investidor era de apenas US $ 600 ($ 30 x 100 = $ 3,000 x 20% = $ 600). Este investidor teve um retorno de 100% no depósito de margem. Isso ilustra dramaticamente o poder de alavancagem das SSF de negociação. Claro, se o mercado se movesse na direção oposta, o investidor facilmente poderia ter experimentado perdas que excedessem o depósito de margem.

Um investidor é descendente no estoque Z para um futuro próximo e vai curto um contrato de SSF de agosto no estoque Z em US $ 60. A Stock Z executa como o investidor adivinhou e cai para US $ 50 em julho. O investidor desloca a posição curta comprando um SSF de agosto em US $ 50. Isso representa um lucro bruto de US $ 10 por ação ou um total de US $ 1.000.

Mais uma vez, vamos examinar o retorno que o investidor teve no depósito inicial. O requisito de margem inicial foi de US $ 1.200 (US $ 60 x 100 = $ 6.000 x 20% = $ 1.200) eo lucro bruto foi de US $ 1.000. O retorno sobre o depósito do investidor foi de 83,33% - um ótimo retorno sobre um investimento de curto prazo.

Hedging - Proteção de posições de estoque.

Uma visão geral dos SSFs não seria completa sem mencionar o uso desses contratos para proteger uma posição de estoque.

Para proteger, o investidor assume uma posição SSF exatamente oposta à posição de estoque. Dessa forma, quaisquer perdas na posição de estoque serão compensadas por ganhos na posição SSF. No entanto, esta é apenas uma solução temporária porque o SSF expirará.

Considere um investidor que comprou 100 ações do estoque N em US $ 30. Em julho, o estoque está sendo comercializado em US $ 35. O investidor está feliz com o ganho não realizado de US $ 5 por ação, mas está preocupado com o fato de que o ganho possa ser aniquilado em um dia ruim. O investidor deseja manter o estoque pelo menos até setembro, no entanto, devido a um próximo pagamento de dividendos.

Para proteger, o investidor vende um contrato SSF de US $ 35 de setembro. Se o estoque subiu ou diminui, o investidor bloqueou o ganho de US $ 5 por ação. Em agosto, o investidor vende o estoque ao preço de mercado e compra o contrato SSF.

Considere a Figura 1:

Até que o SSF expire em setembro, o investidor terá um valor líquido da posição coberta de US $ 3.500. O lado negativo disso é que se o estoque aumentar drasticamente, o investidor ainda está bloqueado em US $ 35 por ação.

As principais vantagens sobre a negociação de ações.

Em comparação com ações de negociação diretamente, os SSFs oferecem várias vantagens principais:

Alavancagem: Em comparação com a compra de ações na margem, investir em SSFs é menos dispendioso. Um investidor pode usar a alavancagem para controlar mais ações com uma despesa de caixa menor. Facilidade de Shorting: Tomar uma posição curta em SSFs é mais simples, menos oneroso e pode ser executado a qualquer momento - não há necessidade de uma recuperação. Flexibilidade: os investidores da SSF podem usar os instrumentos para especular, proteger, espalhar ou usar em uma grande variedade de estratégias sofisticadas.

Unidades de estoque simples também têm desvantagens. Esses incluem:

Risco: um investidor que é longo em um estoque só pode perder o que ele ou ela investiu. Em um contrato SSF, existe o risco de perder significativamente mais do que o investimento inicial (depósito de margem). Não há privilégios de acionistas: o proprietário da SSF não possui direitos de voto e nenhum direito a dividendos. Vigilância Necessária: SSFs são investimentos que exigem que os investidores monitorem suas posições mais de perto do que muitos gostariam de fazer. Como as contas SSF são marcadas para o mercado a cada dia útil, existe a possibilidade de que a corretora possa emitir uma chamada de margem, exigindo que o investidor decida se depositar rapidamente fundos adicionais ou liquidar o cargo.

Comparação com as Opções de Equidade.

Investir em SSFs difere de investir em contratos de opções de capital de várias maneiras:

Posição de Opções Longas: O investidor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou entregar ações. Em uma posição SSF longa, o investidor é obrigado a entregar o estoque. Movimento do mercado: os comerciantes de opções usam um fator matemático, o delta, que mede a relação entre as opções premium e o preço das ações subjacente. Às vezes, o valor de um contrato de opções pode flutuar de forma independente do preço das ações. Em contrapartida, o contrato SSF seguirá muito mais de perto o movimento do estoque subjacente. O preço do investimento: quando um investidor de opções ocupa uma posição longa, ele ou ela paga um prêmio pelo contrato. O prémio geralmente é chamado de um recurso desperdiçado. No vencimento, a menos que o contrato de opções esteja no dinheiro, o contrato não vale a pena e o investidor perdeu o prêmio inteiro. Os contratos de futuros de ações individuais exigem um depósito de margem inicial e um nível específico de manutenção de caixa.

Investir em futuros de ações simples oferece flexibilidade, alavancagem e a possibilidade de estratégias inovadoras para os investidores. No entanto, os potenciais investidores em SSF devem examinar cuidadosamente o perfil de risco / recompensa que esses instrumentos oferecem e ter certeza de que eles são adequados para seus objetivos pessoais.

A Eurex lança novos contratos de futuros de dividendos em ações.

A Eurex Exchange, o mercado internacional de derivativos e parte do Grupo Deutsche Börse, aprimorou ainda mais seu conjunto de produtos de derivativos de dividendos oferecendo contratos de futuros adicionais. Para atender à demanda do mercado, foram lançados no total 31 novos futuros de dividendos de ações individuais na Eurex Exchange em duas fases.

Desde 26 de janeiro, foram disponibilizados 17 novos futuros de dividendos em ações baseados em empresas alemãs, francesas, holandesas e italianas. Além disso, 14 novos contratos com base em ações britânicas e suíças foram negociáveis ​​desde 2 de fevereiro. A maioria das empresas são empresas de médio porte operando em 11 países com histórico de pagamentos de dividendos consideráveis, que podem ser cobertos com contratos de derivativos listados, incluindo clareamento central. A última extensão aumenta o número total de contratos de dividendos de ações individuais na Eurex para 143.

"O lançamento desses novos contratos sublinha o interesse contínuo dos participantes do mercado em instrumentos de hedge listados nesta classe de ativos. Dentro de alguns anos, conseguimos estabelecer uma alternativa líquida ao mercado de swap de dividendos existente. Atualmente, nosso volume mensal total é de cerca de um milhão de contratos de derivativos de dividendos ", disse Mehtap Dinc, membro do Conselho Executivo da Eurex.

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A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. One Pickwick Plaza, Greenwich, CT EUA É membro da Organização das ações do setor de investimentos do Canadá AOCC e membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de títulos e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados com o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Single Inc. Nível 40, Single Place, George Street, SydneyNew South Wales, Austrália. LIMITED é uma empresa autorizada e regulamentada da Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada no registro da FCA Nível 20 Heron Tower, Bishopsgate, Londres EC2N 4AY SuiteTwo Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR Trader Workstation TWS Últimas TWS TWS Beta Gerenciamento de contas Gerenciamento de contas Finalize uma aplicação. 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Da mesma forma, os descontos transferidos para os clientes pelo estoque do IB são menores do que os descontos recebidos pela IB do estoque relevante. As tarifas foram obtidas em 22 de junho, a partir do site de cada empresa, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As taxas de comissões de juros e taxas de juros da IB mostradas são a média das comissões de clientes para transações executadas em Single e estão sujeitas a opções mínimas e máximas mostradas no site do IB. Algumas das empresas listadas podem ter taxas adicionais e algumas empresas podem reduzir ou renunciar a comissões ou taxas, dependendo da atividade da conta ou do valor total da conta. Os serviços variam de acordo com a empresa. Baixo custo classificado pelos 16 anos diretos de Barron - corretor de baixo custo de acordo com a revisão do corretor on-line da Barron. Eurex Brokers ganhou um 4. Mercado de Investidores Relações de ações Carreiras Mapa do site Status do sistema. 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4 pensamentos sobre & ldquo; Eurex single stock options & rdquo;

No caso do poeta, o autor deve pintar uma imagem em nossas mentes, com a intenção de que possamos questionar, lembrar e apreciar a beleza do que o poema está tentando dizer.

O orfanato que visitei, no entanto, é considerado um orfanato muito bom em comparação com alguns dos outros que são administrados com menos recursos financeiros e pessoal.

Na década de 2000, a UWS consolidou suas escolas de finanças, ciências sociais, humanidades e psicologia.

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Eurex Asia Products Equity Derivatives Single Stock Futures.

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Single Stock Futures.

Single Stock Futures.

Componentes do índice EURO STOXX 50 ®.

1, 10, 50, 100, 500 ou 1.000 ações.

Devido às ações corporativas, o tamanho do contrato para greves individuais no Single Stock Futures pode ser diferente do tamanho do contrato padrão; para verificar greves individuais, clique aqui.

Liquidação em dinheiro, a pagar no primeiro dia de câmbio após o último dia de negociação.

futuros de ações simples para EUREX.

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